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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/5404

Título : On the calibration of a Gaussian Heath-Jarrow-Morton model using consistent forward rate curves / A. Falcó, Ll. Navarro and J. Nave.
Autor: Falcó Montesinos, Antonio.
Nave Pineda, Juan.
Navarro, Ll.
Palabras clave : Tipos de interés - Modelos matemáticos.;Gauss, procesos de.;Ecuaciones diferenciales estocásticas.;Interés - Modelos matemáticos.;Probabilidades.
Fecha de creación : 19-jul-2013
Citación : Falcó, A., Navarro, Ll. & Nave, J. (2011). "On the calibration of a Gaussian Heath-Jarrow-Morton model using consistent forward rate curves". Quantitative Finance, vol. 11, n. 4, p. 495-504.
Descripción : Este artículo forma parte de un número monográfico titulado "Special Issue on Rates and FX".
URI : http://hdl.handle.net/10637/5404
ISSN : 1469-7688
Aparece en las colecciones: Ingeniería Informática

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